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 benoit.perron@cirano.qc.ca
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Biographie

Titulaire d’un Ph.D. en économie de Yale University, Benoit Perron est professeur au département de sciences économiques de l’Université de Montréal. Ses recherches portent sur la modélisation des données financières et macroéconomiques et le développement d'outils d'inférence. Ses travaux récents portent sur les modèles à facteurs et la prévision à plusieurs horizons.
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Publications de Benoit Perron

8 publications
RP
8 septembre 2016

Règles budgétaires touchant les dépenses consolidées

Bryan Campbell, Michel Magnan, Benoit Perron et Zabiullah Tarshi

CS
11 avril 2016

Bootstrap prediction intervals for factor models

Sílvia Gonçalves, Benoit Perron et Antoine Djogbenou

CS
29 mai 2015

The scale of predictability

Federico M. Bandi, Benoit Perron, Andrea Tamoni et Claudio Tebaldi

CS
29 mai 2015

Bootstrap inference in regressions with estimated factors and serial correlation

Antoine Djogbenou, Sílvia Gonçalves et Benoit Perron

CS
1 mai 2012

Bootstrapping factor-augmented regression models

Sílvia Gonçalves et Benoit Perron

CS
1 février 2011

Past Market Variance and Asset Prices

Federico M. Bandi et Benoit Perron

Marché du travail et Risques financiers
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