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Détails d'un membre
Fellows
Courriel
peter.christoffersen@cirano.qc.ca
Université
University of Toronto
Fonction(s)
Professeur
Finance, Rotman School of Management
University of Toronto
Directeur académique, Rotman FinHub
Titulaire de la TMX Chair in Capital Markets, University of Toronto

Domaine(s) d'intérêt
Gestion des risques, économétrie financière
Biographie
Peter Christoffersen était professeur de finance et auteur d'Elements of Financial Risk Management. Publié dans des revues de premier plan en finance et en économétrie, éditeur associé du Journal of Applied Econometrics, du Journal of Financial Econometrics et du Journal of Risk, Peter a...

Liste des publications scientifiques au CIRANO par Peter Christoffersen

Code Publications
2009s-32 CS Peter Christoffersen, Redouane Elkamhi, Bruno Feunou et Kris Jacobs. Option Valuation with Conditional Heteroskedasticity and Non-Normality
2009s-33 CS Bo-Young Chang, Peter Christoffersen, Kris Jacobs et Gregory Vainberg. Option-Implied Measures of Equity Risk
2009s-34 CS Peter Christoffersen, Kris Jacobs et Chayawat Ornthanalai. Exploring Time-Varying Jump Intensities: Evidence from S&P500 Returns and Options
2004s-56 CS Peter Christoffersen, Kris Jacobs et Yintian Wang. Option Valuation with Long-run and Short-run Volatility Components
2004s-15 CS Peter Christoffersen et Sílvia Gonçalves. Estimation Risk in Financial Risk Management
2004s-16 CS Peter Christoffersen et Stefano Mazzotta. The Informational Content of Over-the-Counter Currency Options
2003s-50 CS Peter Christoffersen, Steve Heston et Kris Jacobs. Option Valuation with Conditional Skewness
2003s-52 CS Peter Christoffersen et Kris Jacobs. The Importance of the Loss Function in Option Valuation
2003s-13 CS Peter Christoffersen, Hyunchul Chung et Vihang Errunza. Size Matters: The Impact of Capital Market Liberalization on Individual Firms
2003RB-01 RB Marcel Boyer, Peter Christoffersen, Pierre Lasserre et Andrey Pavlov. Création de valeur, gestion de risque et options réelles
2003RB-02 RB Marcel Boyer, Peter Christoffersen, Pierre Lasserre et Andrey Pavlov. Value creation, risk management, and real options
2003s-06 CS Peter Christoffersen et Andrey Pavlov. Company Flexibility, the Value of Management and Managerial Compensation
2003s-05 CS Peter Christoffersen et Denis Pelletier. Backtesting Value-at-Risk: A Duration-Based Approach
2002s-33 CS Peter Christoffersen et Kris Jacobs. Which Volatility Model for Option Valuation?
2002s-02 CS Peter Christoffersen et Francis X. Diebold. Financial Asset Returns, Market Timing, and Volatility Dynamics
2001s-44 CS Peter Christoffersen, Eric Ghysels et Norman R. Swanson. Let's Get "Real"" about Using Economic Data"
2001s-45 CS Peter Christoffersen et Kris Jacobs. The Importance of the Loss Function in Option Pricing
2001RP-04 RP Marcel Boyer, Peter Christoffersen, Pierre Lasserre et Andrey Pavlov. Value Creation through Real Options Management
2001s-03 CS Peter Christoffersen, Jinyong Hahn et Atsushi Inoue. Testing and Comparing Value-at-Risk Measures

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