Autoregression-Based Estimators for ARFIMA Models

Nous décrivons une méthode d'estimation pour les paramètres des modèles ARFIMA stationnaires ou non-stationnaires, basée sur l'approximation auto-régressive. Nous démontrons que la procédure est consistante pour -1/2 < d < 1, et dans le cas stationnaire nous donnons une approximation Normale utilisable pour inférence statistique. La méthode fonctionne bien en échantillon fini, et donne des résultats comparables pour la plupart des valeurs du paramètre d, stationnaires ou non. Il y a aussi des indications de robustesse à la mauvaise spécification du modèle ARFIMA à estimer, et le calcul des estimations est simple.
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