Rolling-Sample Volatility Estimators: Some New Theoretical, Simulation and Empirical Results

Nous proposons des extensions de la théorie asymptotique de Foster et Nelson pour l'estimation de variance. Nous proposons une approximation asymptotique qui permet de comparer des estimateurs obtenus à partir de données avec fréquences d'échantillonnage différentes. Une autre extension consiste à appliquer les arguments de Foster et Nelson à des processus plus généraux tels que la volatilité intégrée.
[ - ]
[ + ]