Expertise

Évaluation des actifs, choix du portefeuille de consommation, titres dérivés, marchés de l'énergie, méthodes numériques

Biographie

Chercheur associé et Fellow CIRANO depuis 1994, Jérôme Detemple est professeur à la Questrom School of Business de l'Université de Boston.

Titulaire d'un Doctorat d'État ès sciences économiques de l'Université Louis-Pasteur et d'un doctorat en finance de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, ses activités de recherche récentes portent sur les thèmes suivants : évaluation des actifs en présence de frictions, allocation de portefeuille, valorisation et calcul des options américaines, théorie des contrats intertemporels.

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Publications CIRANO de Jérôme Detemple

En tant qu'auteur

1 à 5 de 16 résultats
CS

Asymptotic Properties of Monte Carlo Estimators of Diffusion Processes

Jérôme Detemple, René Garcia et Marcel Rindisbacher

Élections et processus démocratiques, Simulation et Transformation numérique
CS

A Monte-Carlo Method for Optimal Portfolios

Jérôme Detemple, René Garcia et Marcel Rindisbacher

Simulation
CS

The Valuation of Volatility Options

Jérôme Detemple et Carlton Osakwe

CS

American Options: Symmetry Properties

Jérôme Detemple

CS

Non-Traded Asset Valuation with Portfolio Constraints: A Binomial Approach

Jérôme Detemple et Suresh Sundaresan