Détails d'un membre
Fellows
Courriel
eric.jacquier@cirano.qc.ca
Université
Boston University
617 353-8901
Fonction(s)
Professeur
Questrom School of Business
Boston University
Directeur exécutif par intérim, Programmes de finance mathématique

Domaine(s) d'intérêt
Gestion quantitative du portefeuille et des risques, Volatilité et risque, Méthodes bayésiennes et de Monte Carlo
Biographie
Titulaire d'un Ph.D. en finance et statistiques de l'University of Chicago, Éric Jacquier est professeur en finance à la Boston University. Avant de rejoindre la Boston University, il a enseigné à Chicago, Cornell, Wharton, au Boston College, à Montréal et au MIT. Il consulte et donne...

Liste des publications scientifiques au CIRANO par Eric Jacquier

Code Publications
2014s-36 CS Cédric Okou et Éric Jacquier. Horizon Effect in the Term Structure of Long-Run Risk-Return Trade-Offs
2013s-14 CS Éric Jacquier et Cédric Okou. Disentangling Continuous Volatility from Jumps in Long-Run Risk-Return Relationships
2009s-26 CS Éric Jacquier, Sheridan Titman et Atakan Yalçin. Predicting Systematic Risk: Implications from Growth Options
99s-26 CS Éric Jacquier, Nicholas G. Polson et Peter E. Rossi. Stochastic Volatility: Univariate and Multivariate Extensions
96s-12 CS Éric Jacquier et Robert Jarrow. Model Error in Contingent Claim Models Dynamic Evaluation
95s-18 CS Éric Jacquier, Nicholas G. Polson et Peter E. Rossi. Models and Priors for Multivariate Stochastic Volatility

Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations
1130 rue Sherbrooke Ouest, suite 1400
Montréal, Québec (Canada) H3A 2M8
(514) 985-4000
(514) 985-4039
reception@cirano.qc.ca

© 2018 CIRANO. Tous droits réservés.



Partenaire de :