Modules
Applications fondamentales
Modèle d'évaluation d'options
Évaluer divers types d'options exotiques.Copules et mesure de dépendance
Utiliser les copules et analyser leurs propriétés.Couverture de portefeuille
Couvrir son portefeuille à l'aide de produits dérivés.Applications spécialisées
Évaluation de CDO
Évaluer les CDO à l'aide de deux modèles distincts.Fonds de couverture
Analyser les rendements des fonds de couvertureVaR: Méthode LDA
Utiliser la méthode LDA pour calculer une VaR.
Modules de recherche appliquée pour praticiens
Des outils de transfert
Nos modules ont été développés par notre équipe en fonction des besoins de nos partenaires. Il s'agit d'outils informatiques permettant une application pratique et efficace de la recherche. Ils se démarquent par leur convivialité et leur autonomie. En effet, aucun logiciel spécialisé du côté de l'utilisateur n'est requis pour les utiliser. Leur installation est ainsi rapide et peu coûteuse.Grâce à leur version d'évaluation, il est maintenant possible d'essayer en ligne chacun de nos six modules. Une démonstration animée, une évaluation de la thématique étudiée ainsi que des informations sur les aspects scientifiques de chacun sont également disponibles.
En manchette
Évaluation de CDO
Cette application permet d'évaluer une tranche de CDO. Cela signifie qu'elle détermine la prime moyenne que requiert cette tranche, en supplément du taux gouvernemental, pour le risque qu'elle supporte. Les modes d'évaluation qui y sont disponibles sont la simulation de Monte-Carlo et le modèle de Hull et White (2004).
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| M. Boyer HEC Montréal |
Le concepteur du module, Martin Boyer, met l'emphase sur le fait « qu'avec ce logiciel,
l'utilisateur est bien équipé pour étudier les problématiques
d'évaluation sous plusieurs perspectives ».
En développement
Évaluation de projet
Ce module illustre la théorie des options réelles à travers l'évaluation de projets.
Modèles GARCH pour l'évaluation d'options
Ce module détermine les prix des options lorsque l'action suit un processus GARCH.
Applications financières des copules
Plusieurs applications des copules y sont illustrées, particulièrement la couverture et l'évaluation de produits dérivés.
Personnes ressources
Abdourabbih Abdouss
(514) 985-4000 #4030
Abdoussa@cirano.qc.ca