Dernières publications

8 septembre 2025

Modèles de volatilité stochastique à haute dimension: applications à l’incertitude macroéconomique au Québec et au Canada

Les covariances stochastiques sont essentielles pour la modélisation macroéconomique et financière, en particulier pour capturer l’incertitude et les interdépendances dynamiques. Cette étude introduit le cadre VAR avec facteurs dynamiques et volatilité multivariée stochastique d’ordre supérieur (DFAVAR-HMSV) et propose une méthodologie d’estimation computationnellement efficace. Le modèle proposé capture des interdépendances dynamiques complexes, des effets de levier et une persistance d’ordre supérieur dans les structures de volatilité. En appliquant ce cadre à la construction des indices d’incertitude pour le Canada et le Québec, cette étude fournit des informations critiques sur les dynamiques macroéconomiques régionales et nationales.

[ - ]
[ + ]
Continuer la lecture

Measuring carbon intensity in Quebec at the city level

Bryan Campbell, Michel Magnan, Robert Normand, Elizabeth Labonté et Léo Lamy-Laliberté

PR
RP

Trajectoires des grands utilisateurs de soins de santé au Québec

Maude Laberge, Bile Yacouba Djedou, Thomas G. Poder, Anaïs Lacasse et Catherine Hudon

Santé

A demanding patient: Assessing Quebec’s healthcare spending needs

Olivier Jacques et Philippe Chassé

Santé